"Для начинающих трейдеров"

Данный диск предназначен для начинающих игроков на валютной бирже Форекс. Для тех, кто хочет попробывать себя в новом для себя качестве, в новой высокооплачиваемой работе, где Вы являетесь для себя начальником,подчиненным, экономистом, бухгалтером и т.д. - это профессия трейдер на валютной бирже Форекс.

На данном диске собрана вся необхадимая информация, которая поможет Вам разобраться в тонкостях торговли на валютной бирже Форекс, вы сможите понять как и из-за чего та или иная валюта растет или падает.Здесь так же представленны несколько торговых стратегий.

Итак на этом диске Вы найдете:

1. MetaStock 7.0 Professional - самая популярная программа для работы на валютном рынке Форекс. С полным её описанием установки,принцыпе работы на ней.Вообщем с полным описанием от А до Я.Общий обьем программы- 173 Мб.

2.Omega Research ProSuite 2000i - ещё одна из самых популярных программ для работы на валютном рынке Форекс.Так же с полным описание установки и последующей работе на ней. Общий обьем программы - 221 Мб.

3. Книги - все они отсканированные с иллюстрациями и графиками:

1.Джон Дж. Мэрфи "Технический анализ - теория и практика" - в данной книге Вы найдете всё` о техническом анализе, для чего он нужен и как он Вам поможет на торгах на валютной бирже Форекс, 587 страниц.

2.Эрик Л.Найман "Малая энциклопедия трейдера - книга предназначенная для новичков, очень много интересного и полезного о Форексе , 236 стр.

3.Ниссон Стив "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" данная книга представляет сабой подробное руководство по правилам применения уникального и эффективного метода японского технического анализа, полчившего в последнее время огромную популярность среди трейдеров и аналитиков во всём мире.Этот метод позволяет анализировать все современные рынки, что наглядно иллюстрируется на сотнях примеров, охватывающих рынки ценных бумаг,фьючерсов,оупционов и валют., 317 стр.

4.Билл Вильямс "Новые измерения в биржевой торговле: как извлечь прибыль из Хаоса -рынки акций,облигаций и фьючерсов". Эта книга ценна тем, что в ней дается представление об иннавационных инструментах, проведения технического анализа, являющегося одновременно и сложным, и простым. Предлагаются также и правила принятия решений, основывающиеся на использовании этих инструментов, практически при полном отсутствии двусмысленности. Мастерство Билла Вильямса проявляется в тот момент, когда он обьясняет сложные вещи простыми словами. 139 стр.

5."Технический анализ" - все о техническом анализе. 234 стр.

6."Форекс - электронное руководство, для успешной работе на валютном рынке" -"Целью настоящего руководства является ознакомить начинающих трейдеров со всеми основными полезными для трейдерской практики аспектами торговли валютой и дать исчерпывающие ответы на наиболее часто возникающие вопросы, как-то: почему валюта является предметом торговли, кто такие трейдеры, какими валютами они торгуют,почему изменяются цены,какие инструменты используются для торговли,каким образом можно прогнозировать движение цен и из каких источников можно получать для этого информацию". 148,стр.

7."Полный курс по Закону волн Эллиотта " Авторы этого единственного в своем роде курса уточнили и дополнили теорию Эллиотта рядом разделов, что позволяет использовать полученные знания не только для анализа текущего состояния рынка, но и для прогнозирования его движения. И инвесторы, и трейдеры найдут в этом курсе необходимый и бесценный набор знаний для того, чтобы извлекать на фондовом рынке прибыль и минимизировать убытки.150 стр.,.

8.Александр Элдер"ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ.Учебное пособие для участников торгов на мировых биржах". "Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться. Такова жизнь успешного игрока. Многие стремятся к этому, но немногие достигают цели. Начинающий игрок смотрит на экран с биржевыми данными и видит, как перед ним проносятся миллионы долларов. Он включается в игру с надеждой на прибыль и... несет потери. Он вступает в нее еще раз и... теряет еще больше. Игроки проигрывают потому, что сама игра достаточно тяжелая, а также от невежества или из-за недисциплинированности. Если что-либо из описанного выше соответствует Вашей ситуации, то Вы - тот, для кого я написал эту книгу.", 275 стр.,

9.Tom Joseph"Практическое Применение Механической Системы Торговли Упрощенный Анализ Волны Эллиота". "Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Анализа Волны Эллиота, утверждая, что он никогда не срабатывает. Сначала я соглашался с данной точкой зрения и даже симпатизировал ей.

Однако, изучив простые подходы к анализу Волны Эллиота и применяя его последние 17 лет для торговли за счёт собственных средств, я ощутил, что Трейдер обманывает себя, отказываясь от анализа Волны Эллиота. Анализ Волны Эллиота является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность. Важно знать направление движения цен и ценовые ориентиры, потому что трейдеры не пытаются противостоять тренду, а торгуют в направлении основного тренда рынка.

Одна из главных причин, которую высказывают трейдеры, не отдающие предпочтение анализу Волны Эллиота, заключается в субъективности и запутанности данного метода. И это совершенно так. Около 65% анализа Волны Эллиота состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов.

Пытаясь найти выход из положения, мне удалось, в конце концов, построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% Анализа Волны Эллиота. Дальнейшее исследование показало, что 35% понятных правил содействуют извлечению 80% прибыли, которая может быть получена с помощью использования анализа Волны Эллиота.

Теперь мне всё стало понятно. Сконцентрируйте внимание на той части анализа Волны Эллиота, которая срабатывает, а остальное отдайте на рассмотрение новоиспечённым авторам и самоуверенным "знатокам". Большинство из них никогда не торговали и, вероятно, не будут торговать или рисковать своими собственными средствами.

В данном справочнике выведена простая модель и рассматриваются сотни примеров. Кроме того, мной будет представлено важное исследование, которое дополнит анализ Волны Эллиота. Я не могу гарантировать, что, приобретя данные знания, вы будете торговать лучше. Однако, я на 99% уверен в том, что в будущем вы дважды подумаете, прежде чем "забраковать" анализ Волны Эллиота. Также у меня есть 70%-ая уверенность в том, что изучив примеры данного справочника, вы сможете рассматривать Волны Эллиота при торговле на любом рынке, для чего требуется высокая степень точности. Итак, начнём! ", 80 стр.,

10.В.Н. Лиховидов "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВЫХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ.МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ". Первое на русском языке учебное пособие по фундаментальному анализу для трейдеров, работающих на международном валютном рынке FOREX. В книге объясняются основные индикаторы экономической статистики, публикуемые мировыми информационными агентствами, инструменты валютной политики центральных банков и характер их влияния на валютные курсы. Раскрывается психологическая природа реакции валютного рынка на экономические новости, определяющая подходы к использованию фундаментальных данных в торговле. Рассмотрено много примеров событий на сегодняшних финансовых рынках, которые показывают связь валютного рынка с другими мировыми рынками. Книга предназначена для самостоятельного изучения трейдерами, желающими расширить кругозор и совершенствовать свои методы прогнозирования валютных курсов и планирования торговых операций. 234 стр.,

11.Сорос Дж"Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности". Имя Джорджа Сороса - выдающегося предпринимателя и филантропа говорит само за себя. Доктор Honoris Causa, крупный исследователь финансовых рынков и автор теории рефлексивности, Джордж Сорос почувствовал острую необходимость развить идем, изложенные в книге "Алхимия финансов", и сообщить миру о результатах своих новых теоретических поисков -предстоящем распаде мировой системы капитализма и угрозе, нависшей над открытым обществом. В августе 1998 года Джордж Сорос стремился спасти мировую финансовую систему от разрушительной волны, возникшей в результате Азиатского кризиса и докатившейся до России. Он вел дневник. Прочитав книгу, а в ней отрывки из дневника, мы увидим хорошо знакомые драматические события этого периода глазами их активного участника. Джордж Сорос предпринимал гигантские усилия к тому, чтобы спасти еще не захваченные финансовым кризисом страны, в том числе и Россию...

Для всех, кого интересуют проблемы экономики, - политических деятелей и их советников, специалистов исследовательских институтов и аналитических ведомств, ру-ководителей финансовых институтов и специалистов по финансовым рынкам. 149 стр.,

12.Юрий ЖВАКОЛЮК "Внутридневная торговля на рынке FOREX". Самым неосвещенным из всех вопросов дилинговой торговли, на мой взгляд, является именно внутридневная как самый современный вид торговли. Благодаря бурному развитию техники и доступности информации в режиме реального времени этот вид дилинга стал доступен большому числу трейдеров. Многие в последнее время выбирают именно этот вид дилинговых операций, так как в течение малых временных периодов стало возможно извлекать большую прибыль.Также нет необходимости оставлять открытые позиции на ночь и подвергать себя дополнительному риску. Весь процесс занимает иногда несколько минут, а прибыль сопоставима с инвестированием денег на несколько месяцев. Таким образом, специалисту, который ежедневно работает на рынке "ФОРЕКС", разумно перейти к внутридневной торговле и этим повысить прибыльность активов при заметном снижении риска. Эффект превосходит все ожидания, и, поняв основные принципы этого вида операций, вы будете приято удивлены состоянием вашего счета уже через два-три месяца или даже недели.Но для занятия сверхкраткосрочным дилингом вам необходимо иметь мощные компьютерные системы, пользоваться информацией одного из ведущих агентств, поставляющих котировки и новости в режиме он-лайн круглосуточно. Нагрузка на организм заметно повысится, но молодой энергичный трейдер, грамотный технически и желающий быстро разбогатеть,должен, по-моему, выбрать именно внутридневную торговлю. Думаю, что на фоне полного отсутствия литературы, это пособие поможет вам понять все основные принципы торговли в течение одного дня. 182 стр.,

13.Чарльз Миллер "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования". Взглянув на любой график биржевых котировок, Вы почти наверняка обнаружите на нем множество точек максимума и минимума, в которых можно было бы заключить несколько весьма и весьма неплохих сделок. Если с такой легкостью можно определить, какие сделки были бы прибыльными в прошлом, то, наверное, должен существовать и способ вычислить, какие из них будут прибыльными в будущем. Есть ли в изменениях цен хоть какая-то логика, способная стать базой анализа, ритмичность? Или же выиграть на бирже можно лишь с помощью невероятно развитой интуиции, а все те закономерности, которые мы порой улавливаем в ценовых диаграммах, закономерны и постоянны не более, чем проплывающие по небу облака, и точно так же сформированы единственно нашим воображением? Что движет рынком? Чем обусловлены изменения цен? Каким законам они подчиняются? Кто ответит нам на эти вопросы? Кто только не пытался сделать это! Загляните в любую библиотеку. Впечатляющие заголовки многочисленных литературных источников обещают нам раскрыть все секреты биржевой торговли и превратить ее в неиссякающий источник непрерывного обогащения. Книги эти просто изобилуют разнообразными рецептами чудодейственных способов обогащения и, к сожалению, не выдерживают никакой критики, равно как и проверки временем - за редким исключением. В скобках хочу заметить, что если бы универсальный чудодейственный рецепт правильного поведения на бирже, эта легендарная беспроигрышная торговая система типа рога изобилия или волшебной палочки в действительности существовала, то прожила бы она совсем недолго. Когда каждый знает единственно верную стратегию, проиграть невозможно - но это значит, что невозможно и выиграть. Биржевая игра - это игра с нулевой суммой: одна сторона получает в ней ровно столько же, сколько теряет другая. В каждый конкретный момент времени здесь есть свои победители и побежденные; как это ни печально, все не могут выиграть партию одновременно. В этом и заключается весь смысл игры: разница мнений движет рынок. 34 стр.,

14.Томас Р. Демарк "ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - НОВАЯ НАУКА". На протяжении ряда лет Томас Р. Демарк является самым авторитетным консультантом та-ких финансовых баронов, как Леон Куперман и Лоренс Тиш. Его модели лежат в основе инвести-ционных стратегий самых крупных и процветающих компаний мира: Тьюдор Груп, Одиссей Партнера, Варбург, Пинкус и др. Его рекомендации ценятся на вес золота в таких инвестиционных гигантах, как Голдман Сакс, Ситибэнк, Дискаунт корп. и Крайтерион Фанд. И вот, наконец, Томас Демарк решил обнародовать свои исследования. Теперь трейдеры и инвесторы всего мира могут познакомиться с уже зарекомендовавшими себя методиками прогнозирования рынка, благодаря которым он стал одной из самых влиятельных закулисных фигур финансового мира.

Книгу Томаса Р. Демарка ждали давно. В ней описаны утонченные методики анализа рынка, созданные за четверть века кропотливого изучения рыночных тенденций и методов прогнозирова-ния. Строго научные подходы Демарка, основывающиеся на эмпирических данных, разительно отличаются от "художественного", интуитивного подхода и служат рациональной базой для раз-работки динамических систем, механически порождающих рыночные сигналы. Эти системы, вы-соко зарекомендовавшие себя при работе со всевозможными видами данных и на всех типах рын-ков, а также новые эффективные индикаторы, впервые представленные на страницах этой книги, позволят читателю коренным образом улучшить свою торговую тактику.

Книга "Технический анализ - новая наука" написана для читателей с разным уровнем подго-товки. Начиная с изложения основ построения линий тренда, автор далее переходит к описанию оригинальных способов усовершенствования известных и широко используемых индикаторов. Научный подход к графическому анализу, описанный в книге, позволит опытному трейдеру по-полнить свой аналитический арсенал целым рядом новых инструментов, а для новичка станет прочным фундаментом для дальнейших научных и практических исследований.

"Технический анализ - новая наука" впервые предоставляет широкой аудитории возмож-ность изучить технические секреты одной из наиболее значимых фигур современного финансово-го мира. Она, несомненно, станет одной из тех редких книг, которые способны оказать существен-ное влияние на деловую жизнь в мире. 56 стр.,

15.Фридрих А.Хайек "ЧАСТНЫЕ ДЕНЬГИ". Книга "Частные деньги" принадлежит перу лауреата Нобелевской премии по экономике Фридриха Хайека, посвящена практическим вопросам построения и функционирования свободного общества, в яркой убедительной форме показывает необходимость устранения правительственной монополии эмитировать платежные средства, показывает механизмы и последствия злоупотреблений общественным доверием со стороны правительств, содержит предложения по созданию конкурентной системы средств расчетов между юридическими и физическими лицами, включая покупки за наличные и создание резервов для будущих платежей.109 стр.,

16.Робеpт Фишеp "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬHОСТЬ ФИБОHАЧЧИ: ПРИЛОЖЕHИЯ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ". Логаpифмическая спиpаль - это связь между суммационной последовательностью Фибоначчи и миpом Пpиpоды. Это единственная математическая фоpма, выpажающая пpинцип pоста, наблюдаемый у pаковины наутилуса.

Воспользовавшись компьютеpной пpогpаммой постpоения логаpифмической спиpали, мы можем обнаpужить поpазительную симметpию на любом понедельном или дневном чаpте. Секpет кpоется в пpавильном выбоpе центpа спиpали. Когда этот выбоp сделан, весьма веpоятно, что можно будет точно пpедсказать повоpотные точки pынка.Эта возможность пpедсказания основана на пpавиле чеpедования. Это явление Эллиотт откpыл и включил в свою теоpию.Спиpаль является пpекpасным инстpументом для пpовеpки важности этого пpавила. Данная pабота-это только начало новой волны ценового анализа; однако,pезультаты нашего огpаниченного исследования слишком надежны,чтобы быть случайными.Мы можем выбиpать из восьми возможных комбинаций,котоpые точно указывают все значительные высшие и низшие уpовни на сотнях пpоанализиpованных чаpтов.В целом наилучшие pезультаты можно получить,используя только четыpе ваpианта.Спиpаль обеспечивает pешение важнейшей пpоблемы совpеменного ценового анализа: включения вpемени. Это весьма обоснованное и многообещающее начало. 122 стр.,

17.Mel Widner "Автоматизация Построения Линий Сопротивления и Поддержки." Анализ линий сопротивления и поддержки является испытанным методом для отбора ключевых уровней цены при принятии решений о торговле; обычно трейдеры выполняют анализ от руки. Автоматическим графическим методом и новыми осцилляторами, представленными здесь легко орудовать, они также дают точную оценку этих важных уровней. 30 стр.,

18.Ken Wolff "Полное руководство по Daytrading High. Растущие, волатильные акции,их импульсы." Эта публикация охватывает лишь обсуждаемый предмет и ее предназначение - дать максимально точную информацию по данному вопросу. Продавая этот материал, автор и издатель не ставят себе целью предоставлять юридические, бухгалтерские или иные профессиональные услуги. Информация в этом руководстве не может расцениваться как рекомендация или предложение покупки какой-либо акции. Предназначение этого руководства состоит в том, чтобы научить читателя на основе опыта самостоятельно принимать инвестиционные решения. Ken Wolff, Micro-Investments или любые другие предприниматели никоим образом не ответственны за использование этого материала другими во вложении капитала или торговле с помощью инвестиционных средств и принципов, раскрытых здесь. Ken Wolff, Micro-Investments или любые из их служащих не являются ни советчиками, ни инвестиционными менеджерами по использования информации, содержащейся в этой книге. Также принимается, что прежде, чем читатель использует методы, описанные в этом руководстве, он должен проконсультироваться с профессиональным брокером или компетентным финансовым советником. Прошлые результаты любых сделок или инвестирования с помощью какой-либо системы не обязательно будут повторены в будущем. 51 стр.,

19.Р. Строуп, Дж. Гвартни "АЗБУКА ЭКОНОМИКИ" 70 стр.,

20.Курс лекций "Фьючерсы и опционы". В сознании рядового обывателя фьючерсы и опционы представляются чем-то чрезвычайно сложным и не имеющим отношения к реальной жизни. Телевидение формирует образ трейдеров как молодых людей в ярких пиджаках, кричащих друг на друга в диком бешенстве, хотя то, чем они занимаются, позволяет экономике функционировать более слажено. В основе фьючерсов и опционов лежит принцип отсрочки поставки. И фьючерсы, и опционы позволяют сегодня (хотя с небольшими различиями) договориться о цене, по которой Вы будете производить покупку или продажу в будущем. Это не похоже на обычную сделку. Когда мы идем в магазин, мы платим деньги и сразу же получаем товар. За чем кому-либо понадобится договариваться сегодня о цене на поставку в будущем? Для стабильности и уверенности. Представьте себе фермера, выращивающего пшеницу. Для хорошего урожая нужны семена, удобрения, труд и многое другое, а для этого необходимы деньги. Выращивая урожай, фермер не может быть уверен в том, что когда придет время сбора, цена, по которой он продаст его, покроет все затраты. Очевидно, что это очень рисково, и не каждый фермер отважится взять на себя такое бремя. Как же можно избежать риска? С использованием фьючерсов и опционов фермер получает возможность договориться сегодня о цене, по которой урожай будет в последствии продан (это может быть срок шесть или девять месяцев). В связи с этим не существует колебаний в ценах, и фермер может планировать свой бизнес. Из сельского хозяйства принцип фьючерсов и опционов был заимствован в другие отрасли экономики, такие как металлы и нефть, акции и облигации. Принцип, лежащий в основе фьючерсов и опционов, не прост для понимания, из-за большого количества терминологии и определений. В основе лежит возможность установить сегодня цену, по которой в будущем будет производиться купля или продажа. В этой главе опционы и фьючерсы будут рассматриваться отдельно. 54 стр.,

21."Брокеры" Задача этой книги состоит в обсуждении исключительно практических вопросов - cитуаций и событий, лицом к лицу с которыми трейдер сталкивается каждый день. Cуществует много больших книг, которые дают понимание разных аспектов торговли, и это необходимо для трейдера, для изучения им теории. "Белое пятно" в этом материале, это недостаток понимания как применить все это к реальной торговле. Что чувствует трейдер, глядя на экран на компьютера? Что он в действительности ищет, когда пытается найти сделку? Как оценить риск? Я пытаюсь описать подход, который я разрабатывал в течение двух с половиной лет постоянной торговли, беседуя с многими трейдерами - опытными профессионалами и теми, кто только начал учиться этому. Однако, имейте в виду, что каждый трейдер в конце концов разрабатывает свой собственный стиль торговли, и все описанное в этой книге не является единственно верным, равно как и не претендует на истину в последней инстанции. Относительно рынка имеется достаточно различных и даже полярных мнений. Я прошел все стадии развития трейдера: от полного незнания до момента, когда я стал способен зарабатывать торговлей себе на жизнь. Путь обучения груб и жесток - я знаю это по себе, так как я уцелел. Главная цель этой книги - сделать этот путь проще для трейдера, чтобы количество людей, прошедших через это, увеличивалось. 47 стр.,

22." Проектирование торговых систем. " Первый вопрос, обращенный к нам, заключает в себе следующую проблему: должны ли вы создавать свою собственную систему или покупать систему черного ящика (Термин используется, чтобы описать систему торговли, которая была создана и испытана на прочность независимым поставщиком. Из проблем, порождаемых такими системами, выделим проблему подгонки(Ущербность торговой системы заключается в ее свойстве показывать лучшие результаты по данным, на которых она испытывалась. Таким образом, такие системы будут выдавать прекрасные сигналы на исторических данных, но не обязательно будут порождать полезные сигналы к торговле в будущем. Это является общим для систем черного ящика, которые часто имеют в результате значительный финансовый убыток после относительно короткого периода торговли), и многие системы черного ящика часто особенно не крепки (not robust) при долгосрочном применении. Хотя некоторые системы показали хороший результат и в длительном применении, едва ли будет несправедливо заметить, что большинство этого не достигли) из архива. 15 стр.,

А так же более 100 книг для более опытнвх трейдеров - нейросети, анализ рынка графиков статистики, постоение своих торговых систем и т.д.

Юрий Лукашин - Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов (pdf), (rus)
2003, 415 pages
5,72 Mб

Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.

---

Шелобаев С.И. - Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для вузов (pdf), (rus)
2001, 367 pages 5,58 MB
Рассмотрены основные экономико-математические методы и модели анализа, оптимизации ресурсов и принятия решений в разнообразных условиях определенности, риска и неопределенности и их применение в производстве, экономике, финансах и бизнесе. Исследованы типовые и усложненные экономико-математические модели задач математического программирования, статистического анализа данных, ряда моделей эконометрики, банковского бизнеса, принятия решений с пояснением их сути на многочисленных примерах из сфер экономики, производства, банковской сферы, контроля и учета фирм. Для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, руководителей предприятий, менеджеров, государственных и банковских служащих, слушателей школ бизнеса.

---

Джордж Бокс, Гуилим Дженкинс - Анализ временных рядов, прогноз и управление
George Box, Gwilym Jenkins
1974 г, в двух томах. 5.1 Мб
Часть 1. Стохастические модели и основанное на них прогнозирование.
Часть 2. Построение стохастических моделей.
Часть 3. Построение модели передаточной функции.
Часть 4. Проектирование дискретных схем регулирования.
Часть 5. Сборник вспомогательных материалов.

---

Бэстенс Д.-Э., Ван Ден Берг В.-М., Вуд Д. - Нейронные сети и финансовые рынки (djvu), (rus)
1997г., 254 стр., WinRar, 2.02Mb
Книга знакомит со способами применения методологии нейронных сетей для решения задач анализа и прогноза в таких актуальных для современной российской экономики вопросах, как кризисные явления на рынках капитала, налоговые поступления, динамика цен производных финансовых инструментов и индексов курсов акций, эффективность диверсификации портфельных капиталовложений, риск предоставления кредитов или банкротство корпораций и банков. Постоянные сравнения с иными применяемыми способами анализа и прогноза (например, статистическими способами анализа временных рядов и классификации или способами технического анализа) помогают читателю точнее определить роль и место нейронно-сетевых методов в областях, представляющих для него практический интерес.
Данное издание адресовано, в первую очередь, финансовым директорам, управляющим и аналитикам финансовых организаций, специалистам по количественному анализу и системным экспертам, а также студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

---

Мауриций Кендалл, Алан Стьюарт - Теория распределений
1966, 588 pages 6 MB
Первый том трехтомного курса статистики М.Кендалла и А.Стьюарта Для специалистов, студентов и аспирантов в области математической статистики
второй том 2/2 (4,79 MB)
Третий том 375 pages 7,96 MB

---

Хемди Таха - Введение в исследование операций, 7е изд. (djvu), (rus)
2005, 912 pages 8,06 MB
Исследование операций ориентировано на решение практических задач, которые можно описать с помощью математической модели. В книге представлены основные разделы теории исследования операций: математическое программирование (линейное и нелинейное, детерминированное и стохастическое), теория принятия решений и теория игр, теория управления запасами, теория массового обслуживания, имитационное моделирование. Книга может служить учебным пособием по теории и практическому применению методов исследования операций. Каждая тема начинается с вводного материала, доступного студентам первых курсов, далее уровень изложения постепенно повышается и рассчитан уже на студентов старших курсов и аспирантов. В конце каждой главы приводится набор комплексных задач, связанных с излагаемой темой, которые значительно углубляют и расширяют ее. Написанная без излишнего академизма (но достаточно строго) книга будет полезна широкому кругу читателей: студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, экономистам, инженерам, разработчикам программного обеспечения и т.д.

---

Е.С. Вентцель - Элементы теории игр. (второе изадание) М.1961
Название: Элементы теории игр. (второе издание)
Автор: Вентцель Е.С. Москва, 1969 год. DjVu 646,2 kb

---

Е.С.Вентцель - Теория Вероятностей (4е_издание) 1969г
Теория вероятностей
Москва, 1969 год. DjVu 5,95 MB

---

Вадзинский Ратмир - Справочник по вероятностным распределениям (pdf), (rus)
2001, 295 pages (5,24 MB)
В Справочнике подробно описаны 13 дискретных и 35 непрерывных одномерных вероятностных распределений, наиболее часто используемых на практике. Справочные материалы предваряются кратким обзором основных понятий теории вероятностей, относящихся к одномерным вероятностным распределениям. В Приложениях приведены графики, помогающие выбрать тип теоретического распределения, подходящего для сглаживания исследуемого выборочного распределения.
Коротко рассмотрены возможности использования статистических пакетов STATGRAPHIСS и STATISTICA для выполнения вычислений, связанных с основными вероятностными распределениями. Справочник предназначен для широкого круга специалистов разных профилей, использующих в своей работе методы теории вероятностей и математической статистики.

---

Илья Соболь - Численные методы Монте-Карло (djvu), (rus)
1973, 312 pages 6,94 MB
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
Книга эта возникла из курса, который я в течение ряда лет читал в Московском инженерно-физическом институте, но довольно сильно отличается от него: все вопросы изложены здесь значительно полнее. Основной материал, предназначенный для общего курса методов Монте-Карло, содержится в главах 1, 2, 3, 6, 7, исключая мелкий шрифт. Предполагается, что читатель знаком с теорией вероятностей в сравнительно небольшом объеме, примерно соответствующем программе по высшей математике для втузов. За последнее десятилетие сфера приложений методов Монте-Карло необычайно расширилась. Методы Монте-Карло используются для расчета задач физики (перенос излучения и вещества, ядерная физика, статистическая физика и др.), радиотехники, теории массового обслуживания, теории надежности, химии, биологии, экономики (оптимизация, управление, сетевое планирование и др.), теории автоматов, аэродинамики, гидрологии — перечислить все невозможно. В книге рассмотрены почти все наиболее важные вопросы, связанные с применением методов Монте-Карло, и можно надеяться, что она будет полезна специалистам, использующим эти методы, независимо от области приложений.

---

Дидье Дюбуа, Анри Прад - Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике (djvu), (rus) 1990, 288 pages 3,17 MB
В книге обсуждается новый подход к анализу неопределенности, основанный на понятиях нечетких множеств, мер возможности и необходимости. Отличаясь от теории вероятностей своей аксиоматикой и способностью количественного описания неопределенности, этот подход обеспечивает учет неточности информации в виде множеств более или менее возможных значений, что согласуется и с методологией интервального анализа. В первых трех главах последовательно раскрываются связи излагаемого подхода с вероятностными методами, даются основы исчисления нечетких величин с применением к исследованию операций и, наконец, рассматриваются задачи свертывания и сравнения нечетких множеств для систем поддержки принятия решений. В следующих трех главах описываются вопросы применения теории возможностей в столь актуальных областях информатики и искусственного интеллекта, как экспертные системы и реляционные базы данных. Отдельная, очень большая по объему глава, полностью переработанная для второго издания, посвящена методам приближенных рассуждений на основе теории возможностей. Для научных работников; может быть полезна всем, кто занимается вопросами анализа и представления неопределенности; от исследователей в области информатики и искусственного интеллекта до специалистов по математической статистике и теоретиков, занимающихся философскими аспектами науки.

---

Саймон Хайкин - Нейронные сети. Полный курс (2-е издание) (djvu), (rus)
Simon Haykin - Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 2nd Edition 2006, 1104 pages (5,72 MB)
В книге рассматриваются основные парадигмы искусственных нейронных сетей. Представленный материал содержит строгое математическое обоснование всех нейросетевых парадигм, иллюстрируется примерами, описанием компьютерных экспериментов, содержит множество практических задач, а также обширную библиографию.

---

Винн Р., Холден К. - Введение в прикладной эконометрический анализ (pdf), (rus)
Wynn, R. F.; Holden, K. - An Introduction to Applied Econometric Analysis 1981, 294 pages (8,1 MB) (качество среднее)
Это довольно пожилой, но не потерявший своей ценности учебник по эконометрике. Сейчас таких книг уже не пишут - либо заумные, либо ориентированные на кретинов. Основное достоинство - прикладная направленность. Названия отдельных параграфов уже говорят сами за себя:
- итерпретация и использование результатов элементарного эконометрического анализа;
- анализ инвестиционных функций на микроуровне;
- производственная функция - получение оценок на основании эмпирических данных;
- оценивание системы уравнений заработной платы и цен;
- макроэкономические модели - проблема спецификации;
- подготовка и анализ прогнозов.

В книге излагаются эконометрические методы моделирования экономики для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Приводятся алгоритмы расчета прогнозных значений для нелинейных систем регрессионных уравнений. Рассматриваются прогнозные качества моделей.

---

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: "ЮНИТИ", 1998. DjVu, rus, 42Мб,

---

Евгений Четыркин - Статистические методы прогнозирования, 2е изд. (djvu), (rus) 1977, 198 pages 4,96 MB
Эта книга о статистических методах, применяемых при прогнозировании экономических показателей. Автор рассматривает пути использования трендов и регрессий, проблемы обработки динамических рядов, оценки параметров различного рода кривых и доверительных интервалов. В специальном приложении рассматриваются математические основы нелинейного метода наименьших квадратов. В работе анализируются предпосылки и условия применения соответствующих методов прогностического анализа. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся проблемами прогнозирования.

---

Давид Юдин - Математические методы управления в условиях неполной информации (djvu), (rus) 1974, 400 pages 7,63 MB

Книга посвящена одному из важных разделов современной теории сложных систем — изучению количественных методов управления, планирования и проектирования в условиях неполной информации. В книге с единых позиций обсуждаются три группы математических методов: методы прогнозирования поведения сложных систем, методы управления в условиях риска и неопределенности (стохастическое программирование) и методы адаптации и обучения (стохастическая аппроксимация). В монографии рассмотрено большое количество практических задач, связанных с выбором решения в условиях неполной информации. Исследуемые методы иллюстрируются численными примерами. Книга рассчитана на инженеров, математиков и экономистов — специалистов по автоматическому регулированию, вычислительной математике, математической экономике, исследованию операций и системотехнике.

---

Теодор Брёкер, Линда Ландер - Дифференцируемые ростки и катастрофы (djvu), (rus)Brocker, Lander 1997, 208 pages 3,29 MB
Предметом книги Брёкера и Ландера являются критические точки семейств гладких функций, зависящих от параметров. Исследование таких семейств часто встречается в различных приложениях. Книга Брёкера и Ландера является первым в мировой литературе учебником по этим вопросам, написанным с большим вниманием к читателю, у которого предполагаются лишь очень небольшие математические познания. Для более глубокого изучения общей теории особенностей гладких отображений Уитни — Тома — Мезера следует обратиться к учебнику М. Голубицкого и В. Гийемина «Устойчивые отображения и их особенности», вышедшему в русском переводе.

---

Эдуард Вуколов - Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICА и EXCEL, 2е издание (djvu), (rus) 2008, 464 pages 7,57 MB
Книга является учебно-методическим пособием по теории вероятностей, статистическим методам и исследованию операций. Приведены необходимые теоретические сведения и подробно рассматривается решение задач прикладной статистики с использованием пакета STATISTICA. Излагаются основы симплекс-метода и рассматривается решение задач исследования операций средствами пакета EXCEL. Приводятся варианты заданий и методические разработки по основным разделам статистики и исследования операций. Книга адресуется всем, кому необходимо применять статистические методы в своей деятельности, преподавателям и студентам, изучающим математическую, экономическую и прикладную статистику и методы исследования операций.

---

Иван Бейко, Борис Бублик, Петр Зинько - Методы и алгоритмы решения задач оптимизации (djvu), (rus) 1983, 512 pages 8,1 MB

В справочном пособии изложены современные методы и алгоритмы для решения задач оптимизации, возникающих во многих областях науки и техники, в сфере управления экономическими, социальными, техническими и другими процессами. Рассмотрены линейные и нелинейные, детерминированные и стохастические, гладкие и негладкие, минимаксные и другие задачи оптимизации. Все методы оптимизации представлены в виде детально разработанных алгоритмов. Для облегчения поиска необходимого алгоритма и его практического использования приводится независимое описание каждого метода, включающее постановку задачи оптимизации, ограничительные предположения, описание конкретных алгоритмов и соответствующих теорем о ходи мост и, а также необходимые библиографические указания. Книга рассчитана на работников научно-исследовательских учреждений и вычислительных центров, занимающихся вопросами разработки и применения методов оптимизации, а также на студентов, специализирующихся по прикладной математике и другим специальностям, связанным с использованием ЭВМ.

---

Ким Эсбенсен - Анализ многомерных данных (djvu), (rus) 2005, 160 pages 4,91 MB

Применение современных подходов к моделированию многомерных (многофакторных) процессов и явлений, основанных на использовании проекционных математических методов, позволяет выделять в больших массивах данных скрытые переменные и анализировать связи, существующие в изучаемой системе. В данном издании представлены основные фундаментальные понятия билинейного (проекционного) моделирования многомерных данных и намечены основные рамки, в которых должно проводиться такое моделирование. В книгу включены многочисленные примеры, которые позволят усвоить этот подход. Предназначена широкому кругу специалистов, интересующихся современными методами анализа данных.

---

Трухаев Рудольф Иванович - Модели принятия решений в условиях неопределенности М:Наука, 1981, 258с. DJVU, 3.5 Мб.

Монография посвящена моделям статистических многошаговых и марковских процессов принятия решений в условиях дефицита информации. Рассматриваются свойства чувствительности, устойчивости, стабильности, регулярности и маргинальности байесовых решений, а также принципы построения и использования функций неопределенности и неточности. Рассмотрены классы многошаговых процессов принятия решений с ограничениями, неаддитивными и многоцелевыми функционалами. Книга представляет интерес для специалистов в области теории управления и прикладной математики.

---

Андронов Александр, Копытов Евгений, Гринглаз Леонид - Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для вузов (djvu), (rus) 2004, 461 pages WinRAR 6,51 MB

Перед вами - расширенный учебник по теории вероятностей и математической статистике. Традиционный материал пополнен такими вопросами, как вероятности комбинаций случайных событий, случайные блуждания, линейные преобразования случайных векторов, численное нахождение нестационарных вероятностей состояний дискретных марковских процессов, применение методов оптимизации для решения задач математической статистики, регрессионные модели. Главное отличие предлагаемой книги от известных учебников и монографий по теории вероятностей и математической статистике заключается в ее ориентации на постоянное использование персонального компьютера при изучении материала. Изложение сопровождается многочисленными примерами решения рассматриваемых задач в среде пакетов Mathcad и STATISTICA. Книга написана на основе более чем тридцатилетнего опыта авторов в преподавании дисциплин теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов для студентов различных специальностей высших учебных заведений. Представляет практический интерес как для студентов и преподавателей вузов, так и для всех, кто интересуется применением современных вероятностно-статистических методов.

---

Теслюк Иван, Тарловская Валентина, Терлиженко Иван - Статистика. Учебное пособие, 2е издание (djvu), (rus) 2000, 360 pages WinRAR 3,93 MB

Рассмотрены основы теории статистики. Описаны понятия и категории статистической науки, методы и стадии статистического исследования.Раскрыта система макроэкономических показателей рыночной экономики. Материал изложен с учетом международных стандартов.

---

Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул, 2е издание 1988, 239 pages DJVU, 2.4MB

Во 2-м издании пособия изложены основные методы обработки опытных данных. Подробно описаны способы предварительной обработки результатов наблюдений. Рассмотрены статистические методы построений эмпирических формул, метод максимума Правдоподобия, метод средних и коифлюэнтный анализ. Освещена методика планирования и обработки активных экспериментов. Даны основы дисперсионного анализа.

---

Станислав Осовский - Нейронные сети для обработки информации (djvu), (rus) * Stanislaw Osowski * 2002, 345 pages WinRAR 6,28 MB

Очень подробное и обстоятельное описание работы нейронных сетей. Строгое мат. обоснование. Представлены важнейшие разделы теории искусственных нейронных сетей. Основное внимание уделяется алгоритмам обучения и их применению для обработки измерительной информации. Дается детальный обзор и описание важнейших методов обучения сетей различной структуры, иллюстрируемый численными экспериментами с практически подтверждёнными результатами.

---

Кремер Н.Ш. - Теория вероятностей и математическая статистика, второе издание (djvu), (rus) *Kremer N.Sh. - Probability theory and mathematical statistics, 2nd Edition* 2004, 573 pages WinRAR (6,19 MB)

Основной принцип, которым руководствовался автор при подготовке курса теории вероятностей и математической статистики для экономистов, — повышение уровня фундаментальной математической подготовки студентов с усилением ее прикладной экономической направленности. При этом это не только учебник, но и краткое руководство к решению задач. Излагаемые основы теории вероятностей и математической статистики сопровождаются большим количеством задач (в том числе экономических), приводимых с решениями и для самостоятельной работы. При этом упор делается на основные понятия курса, их теоретико-вероятностный смысл и применение. Приводятся примеры использования вероятностных и математико-статистических методов в задачах массового обслуживания и моделях финансового рынка. Более сложные, комплексные, а также дополнительные задачи с решениями приводятся в ряде глав в специальном параграфе «Решение задач». Задачи для самостоятельной работы рассматриваются в конце каждой главы в рубрике «Упражнения». Ответы к этим задачам приводятся в конце книги. Необходимые для решения задач математико-статистические таблицы даются в приложении. Для студентов и аспирантов экономических специальностей и направлений, а также преподавателей вузов, научных сотрудников и экономистов.

---

Эрнст Берндт - Практика эконометрики: классика и современность (djvu), (rus) 2005, 848 pages WinRAR (6,67 MB)

Автор учебника - классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики - экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по эконометрике автор делает акцент на решении экономических задач с использованием соответствующего эконометрического инструментария. Изложение ведется от обсуждения собственно экономической проблематики к математическим методам, необходимым для ее решения. Книга ориентирована на выполнение эконометрических расчетов на компьютере. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для всех, кто использует эконометрику в практической деятельности.

---

Справочник по прикладной статистике. В 2-х т. Пер. с англ. / Под ред. Э.Ллойда, У.Ледермана, Ю.Н.Тюрина. - М: "Финансы и статистика", 1989.

Том 1 включает введение в статистику, вопросы, связанные с выборочным распределением, точечным и интервальным оцениванием, общую теорию статистических критериев, дисперсионный анализ, планирование эксперимента.

В томе 2 рассматриваются линейные методы регрессионного анализа, последовательные и свободные от распределения методы, байесовский подход, многомерный статистический анализ, анализ временных рядов, фильтры Калмана.

Для широкой аудитории специалистов, разрабатывающих и использующих статистические методы.
Том 1 - DJVU, 5.4 Мб.

---

Давнис В.В., Тинякова В.И. - Прогнозные модели экспертных предпочтений (pdf), (rus) 2005, 248 pages WinRAR 3,09 MB

В монографии исследуются проблемы прогнозирования данных нечисловой природы. Обостренный интерес к этим проблемам определяется прежде всего возросшей в современных условиях потребностью в прогнозных решениях, для надежного обоснования которых недостаточно фактографической информации и требуется использование экспертных эвристик. Предлагается подход, закладывающий основы прогнозирования в номинальных и ранговых шкалах и обеспечивающий возможность проведения комбинированных прогнозных расчетов. Издание ориентировано на слушателей магистерских программ, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также всех, кто интересуется прикладными аспектами математического моделирования социально-экономических процессов с учетом экспертных предпочтений.

---

Название: Алгоритмы. Построение и анализ. Издание 2-е Автор: Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест, Клиффорд Штайн Издательство: Вильямс Год: 2005 Страниц: 1296 Формат: djvu Размер: 19 187 433 байт ISBN: 5-8459-0857-4, 0-07-013151-1
Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест, Клиффорд Штайн
Алгоритмы. Построение и анализ. Издание 2-е Introduction To Algorithms

От издателя Фундаментальный труд известных специалистов в области кибернетики достоин занять место на полке любого человека, чья деятельность так или иначе связана с информатикой и алгоритмами. Для профессионала эта книга может служить настольным справочником, для преподавателя - пособием для подготовки к лекциям и источником интересных нетривиальных задач, для студентов и аспирантов - отличным учебником. Каждый может найти в ней именно тот материал, который касается интересующей его темы, и изложенный именно с тем уровнем сложности и строгости, который требуется читателю.

Описание алгоритмов на естественном языке дополняется псевдокодом, который позволяет любому имеющему хотя бы начальные знания и опыт программирования, реализовать алгоритм на используемом им языке программирования. Строгий математический анализ и обилие теорем сопровождаются большим количеством иллюстраций, элементарными рассуждениями и простыми приближенными оценками. Широта охвата материала и степень строгости его изложения дают основания считать эту книгу одной из лучших книг, посвященных разработке и анализу алгоритмов.

---

Бестужев-Лада, Саркисян, Минаев - Рабочая книга по прогнозированию (djvu), (rus) 1982, 430 pages WinRAR (5,72 MB)

Данная книга является справочно-информационным изданием, в котором предпринята попытка обобщить многочисленные отечественные и зарубежные работы по теории и практике прогнозирования, вышедшие за последние 10-15 лет. Она содержит сведения о терминологии, методах и организации прогнозных разработок, об основных сферах прогнозирования, библиографические данные. Освещаются этапы развития прогностики как науки, дается классификация прогнозов, инструментарий прогнозирования, приводятся сведения об официальных и общественных организациях в мире, ведущих исследования по проблемам прогностики.

---

Начнём с книги С.Булашева "Статистика для трейдеров". 2003
Размер - 1,5 мегабайта pdf Язык - русский

---

Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды. Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 с. ISBN 5-94409- 045-6.
В книге излагаются общие вопросы моделирования и проблемы создания математических моделей эволюции (движений, процессов) по временным рядам – дискретным последовательностям экспериментально измеренных значений наблюдаемых величин. Основное внимание уделяется динамическому (детерминистическому) подходу к моделированию с присущей ему претензией на точность прогноза будущей эволюции, хаотическим сигналам и нелинейным моделям. Демонстрируются описательные возможности различных видов математического аппарата. Представлены технологические приемы построения модельных разностных и дифференциальных уравнений при различных уровнях предварительной информированности об объекте. Книга адресована тем, кто желает ввести в свою практику прогноз, количественную проверку адекватности имеющихся представлений о механизмах функционирования объекта, «измерение» недоступных прибору величин и решение других задач по экспериментальным данным. Кроме ссылок на публикации по этой проблематике и Интернет-ресурсы, на сайте авторов представлены отдельные обучающие программы и систематизированный компьютерный практикум, дополняющие изложение. Наличие этого материала и широкое использование иллюстративных примеров должны сделать книгу полезной также студентам и аспирантам.

---

Теория и практическое использование гипотезы когерентных рынков на основе модели Веге-Изинга (pdf), rus, 0.6m, 2007г.

---

Чубукова И.А. - Курс лекций по Data Mining (pdf), (rus) 2006, 326 pages WinRAR 2,57 Mb

Курс знакомит слушателей с технологией Data Mining, подробно рассматриваются методы, инструментальные средства и применение Data Mining. Описание каждого метода сопровождается конкретным примером его использования. Обсуждаются отличия Data Mining от классических статистических методов анализа и OLAP-систем, рассматриваются типы закономерностей, выявляемых Data Mining (ассоциация, классификация, последовательность, кластеризация, прогнозирование). Описывается сфера применения Data Mining. Вводится понятие Web Mining. Подробно рассматриваются методы Data Mining: нейронные сети, деревья решений, методы ограниченного перебора, генетические алгоритмы, эволюционное программирование, кластерные модели, комбинированные методы. Знакомство с каждым методом проиллюстрировано решением практической задачи с помощью инструментального средства, использующего технологию Data Mining.Излагаются основные концепции хранилищ данных и места Data Mining в их архитектуре. Вводятся понятия OLTP, OLAP, ROLAP, MOLAP.Обсуждается процесс анализа данных с помощью технологии Data Mining. Подробно рассматриваются этапы этого процесса. Анализируется рынок аналитического программного обеспечения, описываются продукты от ведущих производителей Data Mining, обсуждаются их возможности.

---

Ланцош "Практические методы прикладного анализа", 1961. перевод с Lancosh "Applied Analysis", 1956. Djvu. RAR. 11 Mb. 3.0 Mb

---

К. Симо, Х. Брур, Дж. Джервер, А. Джиорджилли, В. Ф. Лазуткин, Р. Монтгомери, С. Смейл, Т. Стучи, А. Шенсине - Современные проблемы хаоса и нелинейности (djvu), (rus) 2002, 304 pages WinRAR 2,02 MB

Данная книга представляет собой первый шаг в направлении обобщения и классификации самых современных результатов по проблемам компьютерных исследований нелинейных систем. В книге приведены наиболее интересные статьи К.Симо и других авторов, посвященные как изучению хаоса, его структуры, сценариев развития, так и поиску новых периодических решений, их бифуркациям и т.д.

---

Эконометрика
Автор: И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева, И. В. Бабаева, Б. А. Михайлов
Издательство: Финансы и статистика Год: 2003 Страниц: 576 Формат: djvu Размер: 3.74 Мб Язык: русский
Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии, включая VAR-модели. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.

---

П. Джекел. Применение методов Монте-Карло в финансах

Издательство: Интернет-трейдинг Год 2004 Размер: 8.86 Мб Формат: php Язык: Русский

От издателя:
Методы Монте-Карло - увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин - физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга.

Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.

---

Драница Ю.П. Об одном методе моделирования нестационарных динамических систем и процессов. doc в RAR-е, 31 Кб.
Аннотация. Разработан корректный метод оценки нестационарности многомерных динамических процессов и ее учета при построении линейных математических моделей. Теория метода основана на аппроксимации процесса системой линейных разностных уравнений в прямом и обратном времени, при этом не требуется знания ковариационной матрицы. Метод является обобщением теории Дж. Бурга, разработанной для одномерного и стационарного случая. Выполнена оптимизация алгоритма за счет использования свойств матриц Теплица и рекурсии Левинсона.

---

Название: Экономико-математическое моделирование: Моделирование макроэкономических процессов и систем: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 «Математические методы в экономике» Автор: Колемаев В.А. Издательство: М: ЮНИТИ-ДАНА Год: 2005 Страниц: 295 Формат: djvu Размер: 1.93 MB ISBN: 5-238-00969-0 Язык: русский

Представлены основные сведения о математических методах и моделях исследования макроэкономических процессов и систем, показаны возможности этих методов для оценки последствий принимаемых макроэкономических решений. Учебник состоит из разделов: "Методы и модели исследования макроэкономических процессов и систем", "Моделирование развития национальной экономики", "Моделирование взаимодействия с мировой экономикой". Приведены вопросы и задачи для самостоятельного решения. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также научных работников.

---

В.М Ефимов,Ю.К.Галактионов,Н.Ф.Шушпанова " Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент" 1988г.Новосибирск."Наука"DJVu

---

Кимбл. "Как правильно пользоваться статистикой"

---

Синхронизация. Фундаментальное нелинейное явление. Аркадий Пиковский, Михаил Розенблюм, Юрген Курте Институт физики, Потсдамский университет, Германия на русском языке djvu высокого качества ~7 мегабайт.

Явление синхронизации широко распространено в науке, технике и обществе. Тенденция к синхронному поведению наблюдается в столь различных системах как часы, лазеры, стрекочущие сверчки, пейсмекеры сердца, нейроны, электронные генераторы и аплодирую- щие зрители. Такие эффекты универсальны; их можно объяснить в рамках единого подхода, основанного на современных достижениях нелинейной динамики. Первая часть книги описывает синхронизацию без формул, на качественном уровне. Основные эффекты проиллюстрированы экс- периментальными примерами и рисунками; представлена история исследований в этой области. Во второй и третьей частях на строгом уровне излагаются как классические результаты по синхронизации периодических автоколебаний, так и последние достижения в иссле- довании хаотических систем, больших ансамблей и колебательных сред. Монография адресована широкой аудитории - от студентов до квалифицированных исследователей в области физики, прикладной математики, инженерных и естественных наук.

---

Бенжамин Дюран, Патрик Оделл - Кластерный анализ (pdf), (rus) 1977, 128 pages WinRAR 4,66 Mb

---

Чураков Е.П. - Математические методы обработки экспериментальных данных в экономике (pdf), (rus) 2004, 240 pages WinRAR 5,01 Mb

Материал пособия базируется на результатах обработки разнообразной информации, определяющей состояние экономических объектов. Большое внимание уделено различным методам оценивания рефессионных параметров. Известные алгоритмы прогнозирования стохастических рядов, основанные на моделях типа AR, МА, ARMA, AR1MA, обобщаются в форме матричновекторной модели в терминах стохастического вектора состояния, и на ее основе строится рекуррентный алгоритм прогнозирования калмановского вида. Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.

---

Одинцов Б.Е. - Обратные вычисления в формировании экономических решений (pdf), (rus) 2004, 192 pages WinRAR 3,16 Mb

Изложен метод формирования и поддержки принятия экономических решений на основе обратных вычислений. Рассмотрено три класса задач с ориентацией на экономику: формирование решений в условиях определенности с помощью детерминированных зависимостей, в условиях риска - с помощью стохастических зависимостей и в условиях неопределенности - с помощью нечетких множеств. Для решения задач использовано несколько форм представления знаний: дерево целей, дерево вероятностей, дерево вывода и нечеткие множества. Для студентов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)", а также по другим экономическим специальностям. Может быть полезно преподавателям и аспирантам, изучающим методы и инструментальные средства в формировании управленческих решений, проектировании экспертных систем и баз знаний.

---

Цирлин А.М. - Методы оптимизации в необратимой термодинамике и микроэкономике (djvu), (rus) 2003, 416 pages WinRAR 5,89 Mb

С применением методов оптимизации и оптимального управления исследованы предельные возможности тепловых, химических, массообменных процессов при заданной средней интенсивности целевого потока. Аналогия между термодинамическими и микроэкономическими системами позволяет перенести методологию термодинамики при конечном времени на микроэкономику, введя количественные показатели необратимости процессов и, в частности, экономический аналог диссипации. Рассмотрен класс процессов минимальной диссипации, определяющих через уравнения термодинамических и микроэкономических балансов область достижимых режимов. Для научных работников, аспирантов и пудентов, интересующихся методами оптимизации и их приложениями в термодинамике и экономике.

---

Федорченко В.С. "Экономическая статистика" (pdf) Методическая разработка 2003 Rar 3.62 332 Kb

---

Алешковский И.А. "Математика в экономике" (pdf) Экономико-математические задачи на проценты и доли Пособие для поступающих на экономич. ф-т МГУ 3-е издание 2005 Rar 3.62 3.5 Mb

---

Мицель А.А. "Математическая экономика" (djvu) Лабораторный практикум 2006 Zip 1.8 Mb

---

Мицель А.А. "Математическая экономика" (djvu) Лабораторный практикум 2006 Zip 1.8 Mb

---

Мулен Э. "Теория игр" (djvu) (rus) с примерами из математической экономики * Herve Moulin "Theorie Des Jeux Pour L'Economie et la Politique" 1981 Zip 2.1 Mb

---

Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. "Эконометрические зависимости" (djvu) Принципы и методы построения 2000 Zip 1.2 Mb

---

Фалин Г.И., Фалин А.И. "Актуарная математика в задачах" (djvu) 2е издание 2003 Zip 1.1 Mb

С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные математические моде- модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжи- продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т. д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Книга предназначена для студентов экономико-математических специ- специальностей, интересующихся актуарной математикой, а также для работников страховых компаний, пенсионных фондов, банков.

---

Алгоритм Q-Learning (обучение с подкреплением)
Обучение с подкреплением является универсальным подходом к решению задач, включающих взаимодействие со сложной средой, для которой не существует полного описания проблемной области, и написание программы управления вручную становится не только сложным, но и сама программа получается недостаточно надежной. (rar), (pdf), русский, 747 kb.

---

Современные проблемы моделирования по временным рядам
Математическое моделирование по дискретным последовательностям экспе- риментальных данных (временным рядам) – активно развивающееся направление ма- тематической статистики и нелинейной динамики. Оно начиналось с аппроксимации множества экспериментальных точек на плоскости гладкой линией, а сейчас такие эмпирические модели имеют вид сложных дифференциальных и разностных уравне- ний и способны описывать даже нелинейные колебательно-волновые феномены. Практические приложения эмпирических моделей очень разнообразны – от прогно- зов будущего до технической и медицинской диагностики, но процедуры их получе- ния трудно укладываются в формальную схему. В работе дан обзор узловых проблем построения динамических моделей по хаотическим рядам и современных подходов к их решению. Разнообразные практи- ческие ситуации систематизированы по степени априорной осведомленности иссле- дователя о подходящей структуре модели: «прозрачные», «серые» и «черные ящики». Изложение проводится по материалам публикаций многих научных групп за период 1981-2005 гг. в международных и отечественных изданиях; для иллюстрации подхо- дов использованы в основном оригинальные материалы авторов и их коллег.
(rar), (pdf), русский, 558 Kb.

---

Шапкин А.С., Шапкин В.А. - Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Учебник по специальности "Математические методы в экономике", 2005 год дежавю, 880 с., 7 мб

---

Минюк С.А. 'Математические методы и модели в экономике
Название: Математические методы и модели в экономике: Учеб. пособие Автор: Минюк С. А., Ровба Е. А., Кузьмич К. К. Издательство: Мн.: ТетраСистемс Год: 2002 Страниц: 432 Формат: pdf Размер: 5.22 MB ISBN: 985-470-010-0 Язык: русский

Книга состоит из 47 лекций, которые включают в себя: методы оптимизации и детерминированные экономические модели, теорию вероятностей и стохастические экономические модели, математическую статистику и экономические модели. Учебное пособие отражает содержание курсов "Теория вероятностей и математическая статистика", "Математическое программирование" и родственных им по названию, которые традиционно читаются на экономических специальностях вузов. Краткость и сжатость, а также достаточный уровень математической строгости характеризуют данную книгу. Предназначено для преподавателей и студентов экономических вузов и факультетов, колледжей.

---

Красс М.С., Чупрынов Б.П. 'Математика для экономистов'

В учебном пособии изложены необходимые экономистам основы высшей математики, на которых базируются математические методы, применяемые для решения конкретных экономических задач. Авторы приводят основные элементы методов оптимизации в экономике и финансовой математике, приемы расчетов рисковых ситуаций. Особое внимание уделено эконометрике. Материал каждого раздела проиллюстрирован примерами и сопровождается подборкой задач для практических занятий. В приложениях приведены значения табличных коэффициентов, используемых в расчетах. Пособие рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики для специальностей 060400 "Финансы и кредит", 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060600 "Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение" и будет полезно студентам, аспирантам и преподавателям экономических и смежных специальностей вузов, заочного и дистанционного обучения, лицам, получающим второе высшее образование, а также экономистам-практикам.

---

Айвазян С.А. и др. - Прикладная статистика (3 тома)

Книга посвящена методам предварительного статистического анализа данных и построения модели реального явления, характеризуемого этими данными. Приводятся сведения по теории вероятностей и математической статистике, освещаются вопросы программной реализации излагаемых методов

---

Андерсон Т. 'Статистический анализ временных рядов'

---

Вагнер Г. 'Основы исследования операций'
Книга Вагнера является одной из фундаментальных работ по исследованию операций. На русском языке она издается в трех томах. В первом томе подробно изложены основные концепции исследования операций и рассмотрены методы оптимизации управляющих решений с помощью аппарата линейного программирования. Значительная часть книги посвящена обсуждению специфических приемов оптимизации на сетях. Особое внимание уделяется искусству построения моделей и анализу оптимальных решений на чувствительность. Приведено много примеров, которые помогают быстро освоить методы решения линейных оптимизационных задач. Том второй посвящен методам динамического, целочисленного и нелинейного программирования. Рассмотрены различные классы динамических моделей (модели управления запасами, модели распределения, модели замен и ряд других) и обсуждены процедуры построения соответствующих алгоритмов оптимизации. Приведен подробный анализ зависимости этих процедур от величины интервала времени, для которого ведется поиск оптимальной стратегии. В томе 3 отражены современные достижения в области стохастического моделирования и рассмотрены многочисленные проблемы оптимизации управляющих решений применительно к процессам, явлениям и состояниям, характеризуемым параметрами, подчиняющимися законам теории вероятностей. Приведен ряд поучительных примеров, иллюстрирующих возможности излагаемых методов (модели очередей, вероятностные модели управления запасами, модель управляемой экономики и др.). Книга предназначена для специалистов, интересующихся операционными методами решения задач организационного управления. Она, несомненно, окажется полезной для математиков-прикладников, экономистов, специалистов по теории алгоритмизации, программистов, системотехников, а также различных категорий руководящих лиц как производственной, так и непроизводственной сферы деятельности. Студенты, специализирующиеся по исследованию операций или по смежным дисциплинам, могут использовать эту книгу в качестве учебного пособия.

---

Капитоненко В.В. 'Финансовая математика и ее приложения'
В пособии даются методы коммерческих расчетов, а также основы портфельной теории: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т.д. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности. Многочисленные разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают восприятие теоретического материала и делают его доступным для освоения в практической деятельности: при составлении и анализе финансовых схем, для кредитных и инвестиционных расчетов, в операциях с ценными бумагами. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей. Оно будет также полезно для широкого круга практических работников и специалистов финансовых институтов.

---

Медведев Г.А. 'Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов'
Пособие подготовлено по программам курсов «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Статистический анализ временных рядов» для студентов, обучающихся по специальности «Прикладная математика». Будет полезно студентам физико-математических, технических и экономических специальностей вузов, изучающих курс «Теория вероятностей и математическая статистика».

---

Ивахненко А.Г., Мюллер Й.А. Самоорганизация прогнозирующих моделей

В книге рассмотрены основные направления работ в области моделирования сложных систем по МГУА. Представлен обзор разработанных методов для анализа данных. Даны примеры решения реальных задач. - Киев: Технiка, 1985; Berlin: Verlag Technik, 1984, 223 с. (in russian)

---

Ивахненко А."Индуктивный метод самооганизации моделей сложных систем"

Хорошая книга для аспирантов, студентов и специалистов различных областей науки и техники, работающих в области математического моделирования. Содержит описания алгоритмов самоорганизации моделей и много примеров. Киев: Наукова думка, 1981 — 296 с. (in russian)

---

Орлова И.В. 'Экономико-мат. методы и модели. Выполнение расчетов...'

В практикуме рассмотрены примеры математического моделирования экономических процессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования используется стандартная офисная программа EXCEL. Для студентов и преподавателей экономических вузов, аспирантов, а также практических работников, занимающихся анализом текущего финансово-экономического состояния и развития фирм и предприятий

---

Розен В.В. 'Математические модели принятия решений в экономике'
В пособии рассмотрены принципиальные аспекты построения и анализа математических моделей принятия решений в экономике. В нем отражены как оптимизационные, так и теоретико-игровые подходы к принятию решений. Книга написана в лекционной форме. Каждая лекция содержит теоретический материал математического характера и заканчивается задачей экономического содержания, иллюстрирующей возможности применения рассмотренных вопросов в конкретной экономической ситуации (в основном, на уровне фирмы). Рекомендуется для студентов экономических специальностей в качестве математической поддержке дисциплин “Экономико-математическое моделирование”, “Математическое моделирование социально-экономических процессов”, “Микроэкономика”. Может быть также использовано в лицеях и колледжах экономического профиля.

---

Игорь Гайдышев "Анализ и обработка данных"

---

Малыхин В.И. - Финансовая математика

Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопределенности, в том числе теория оптимального портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски. Даны вопросы для самопроверки, задачи для самостоятельного решения и ответы к ним. Для студентов и преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов.

---

В.Мухамедов - Точки перелома

---

Рутковская Д. (и др.) "Нейронные сети, ГА и нечеткие системы"

---

Багриновский К., Матюшок В. "Экономико-математические методы и модели"

---

Алексей Алмазов "Фрактальная теория"

Уважаемые дамы и господа! На сегодняшний день существует огромное количество литературы по финансовым рынкам, большая часть которой посвящена описанию технического и фундаментального анализа. Книга "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки", откроет перед вами новый путь прогнозирования валютных пар, ценных бумаг, индексов и других финансовых инструментов. Вместе с автором, вы, шаг за шагом приблизитесь к истинной и основной структуре цены. Только здесь вы сможете увидеть и понять, как с помощью фрактальной теории можно создать модели (циклы) цен, которые в точности повторяют РЕАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РЫНКА! Благодаря изучению моделей, описанных в книге, вы поменяете свое восприятие на финансовые активы, сможете более грамотно оценивать свои риски. Автор, Алмазов Алексей Александрович излагает фрактальную теорию в простой и доступной форме. В книге вы найдете множество изображений и примеров, иллюстрирующих реальные ситуации на рынке и применение ценовых моделей. Благодаря данной теории вы поймете, как построить свою торговую систему в сочетании с основной структурой рынка. В первую очередь книга будет интересна тем, кто зашел в тупик и уже не знает, что делать дальше. В книге вы найдете ответы на многие не решенные вами вопросы, и встанете на верный путь профессионального аналитика финансовых рынков. Для тех, кто впервые знакомится с торговлей, теория фракталов поможет избежать глупых ошибок и создать крепкий фундамент для начала карьеры трейдера-аналитика. Для профессиональных игроков рынка в книге описано множество интересных моментов работы с ценой, ранее нигде неописанных, которые в значительной степени увеличат ваши шансы на выигрыш. Книга представляет собой печатное издание, 300 стр. Теория, изложенная в книге, не имеет аналогов ни в России ни Зарубежом."

---

Кузнецов. Динамический хаос

---

Бриллинджер Д. 'Временные ряды. Обработка данных и теория'
Монография посвящена изучению временных рядов, встречающихся в различных областях физики, механики, астрономии, техники, экономики, биологии, медицины. Основная ориентация книги — практическая: методы теоретического анализа иллюстрируются детально проработанными примерами, а результаты наглядно представлены на многочисленных графиках. Вместе с тем теоретический уровень изложения очень высок. Для более глубокого понимания выводов и выкладок приводится большое число упражнений. Книга рассчитана на математиков и специалистов различных областей науки и техники. Она доступна аспирантам и студентам университетов.

---

Ивахненко А. "Долгосрочное прогнозирование и управление сложными с-ми"
В книге излагается новый подход к математическому моделированию сложных систем, основанный на принципе эвристической самоорганизации. Показаны особенности алгоритмов МГУА. Даны примеры решения задач долгосрочного прогноза, распознавания образов, идентификации с оптимизацией прогноза при малом числе исходных данных. - Киев: Технiка, 1975, 312 с. (in russian)

---

Горбань А.Н. (ред.) "Методы нейроинформатики"

---

Горбань А.Н. (и др.) "Нейроинформатика"

---

Роберт Каллан "Основные концепции нейронных сетей"

---

Джордж Купер, Клер Макгиллем "Вероятностные методы анализа сигналов и систем"

---

Барский А.Б. "Нейронные сети: распознавание, упр-е, принятие решений"

---

Кобелев Н.Б. "Практика применения экономико-мат. методов и моделей"

---

Джон фон Нейман, Оскар Моргенштерн - Теория игр и экономическое поведение
Монография является классическим, основополагающим трудом по теории игр. Большинство понятий и идей, разрабатываемых в настоящее время в теории игр, берут свое начало из этого труда. Многие направления теории игр, лишь намеченные в книге, не получили в дальнейшем по тем или иным причинам научного развития и к настоящему времени оказались в стороне от традиционной теоретико-игровой проблематики. Привлечение внимания к этим вопросам представляется весьма желательным. В качестве приложения помещен составленный редактором очерк «Развитие теории игр», в котором излагается история математических идей, приведших к созданию теории игр, комментируется содержание монографии, а также дается краткий обзор развития теории игр как математической дисциплины за время, прошедшее с момента опубликования книги Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. К книге приложен список литературы, составленный редактором перевода.

---

Яновский Л.П., Филатов Д.А. "Анализ финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики" (doc) 21 стр.

---

Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка, М. С. Олдендерфер, Р. К. Блэшфилд "Факторный, дискриминантныи и кластерный анализ" (djvu) (rus)

---

Царегородцев В.Г. - Статьи по нейросетям

Нейросетевые анализ и моделирование современных связей климата и растительности Перспективы распараллеливания программ нейросетевого анализа и обработки информации Простейший способ вычисления показателей значимости первого порядка для сетей обратного распространения Об исследовании эффективности одного метода построения отказоустойчивых нейросетей Взгляд на архитектуру и требования к нейроимитатору для решения современных индустриальных задач К определению информативности независимых переменных для нейронной сети Общая неэффективность использования суммарного градиента выборки при обучении нейронной сети Оптимизация экспертов boosting-коллектива по их кривым обучения Высокая чувствительность отклика нейроклассификатора к колебаниям входов может индицировать наличие выбросов в данных Редукция размеров нейросети не приводит к повышению обобщающих способностей Оптимизация предобработки данных - константа Липшица обучающей выборки и свойства обученных нейронных сетей Уточнение решения обратной задачи для нейросети-классификатора Робастная целевая функция с допуском на точность решения для неросети-предиктора Определение оптимального размера нейросети обратного распространения через сопоставление средних размеров модулей весов синапсов

---

Иванов Д. "Прогнозирование фин рынков с использованием нейросетей"

---

А.А.Ежов, С.А.Шумский "Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе" (djvu) (rus) 1.8 Mb Один из лучших учебников по нейросетевым технологиям на русском языке. В формате djvu.

---

Недосекин А. "Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций"
Содержание
1. Инвестиции, неопределенность и риски
2. Базовые нечеткие описания для фондового менеджмента
3. Комплексный финансовый анализ эмитента ценных бумаг
4. Оценка эффективности инвестиционного проекта
5. Оценка доходности и риска акций и паев взаимных фондов
7. Инвестиции в производные ценные бумаги и их комбинации
8. Нечеткий подход к оптимизации фондовых портфелей
9. Скоринг акций

---

Чекулаев. Как определить меру риска

---

Батунин "Проявление унив-ти Фейгенбаума в поведении фондовых индексов"

---

Медведев Г.А. "Математические основы финансовой экономики"

---

Ширяев А.Н. "Основы стохастической финансовой математики"

---

Ширяев А.Н. "Основы стохастической финансовой математики"
Вашему вниманию предлагается одно из первых практических пособий на русском языке по эконометрическому анализу временных рядов и прогнозированию экономических процессов. Учебное пособие выпущено издательством Международного Информационного Нобелевского Центра в 2002 году

---

Дебок Г., Кохонен Т. "Анализ финансовых данных с помощью СОК"

---

В.П. Носко "Эконометрика для начинающих" Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов

---

Горчаков А.А. "Математический аппарат для инвестора" (rus) (pdf)

---

Ерешко, А.Ф. - Стратегии в задачах управления портфелем ЦБ

Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Работа состоит из двух частей. В первой части содержится обзор развитой на Западе методо- логии для выработки подходов к задаче управления портфелем фи- нансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сцена- риев для случайных величин, выбору алгоритмов решения полу- чающихся задач стохастического динамического управления. Во второй части работы излагаются оригинальные результаты автора. Сформулирована двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь. Динамика портфеля записывается в переменных - количествах ценных бумаг в портфеле. Основные ре- зультаты относятся к динамической задаче при наличии неопреде- ленных факторов в виде марковского процесса. В такой постановке для решения задачи по выбору одной из паретовских точек в про- странстве двух критериев применим формализм динамического про- граммирования. Удается установить принцип линейного разложения оптимального результата текущей оптимальной оценки конечного результата и как следствие установить оптимальность простых стра- тегий для задачи максимизации математического ожидания конеч- ного результата. Предложены вычислительные процедуры прогонки, которые основываются на декомпозиции исходной задачи на слу- чайный процесс и детерминированный.

---

Арженовский, Молчанов "Статистические методы прогнозирования"

---

Гольденберг Л.М, Матюшкин Б.Д, Поляк М.Н - Цифровая обработка сигналов

---

Цветков - Фрактальный анализ

---

Александр Кдементьев "Трактат о риске"

---

Панковский А.А. "Прогнозирование биржевых котировок валютных и товарных рынков как задача о движении частицы между потенциальными барьерами" (pdf) (rus)

---

Шредер M. Фракталы, хаос, степенные законы

---

Божокин С.В. Паршин В.А. Фракталы и мультифракталы

---

Рюэль Д. Случайность и хаос

---

Новиков Л.В. Основы вейвлет-анализа сигналов

---

Уоссерман Ф. "Нейрокомпьютерная техника:теория и практика"

---

В книге американского автора в общедоступной форме излагаются основы построения нейрокомпьютеров. Описаны структура нейронных сетей и различные алгоритмы их настройки. Отдельные главы посвящены вопросам реализации нейронных сетей.

---

3.Несколько популярных сайтов и журналов по теме Форекса.
4.Виртуальная валютная биржа форекс на Вашем домашнем ПК с реальными историческими котировками (ценами). С помощью данной программы, Вы можете торговать на своем компьютере, учиться торговле на бирже.Это игра с реальными ценами, реальныими курсами валют.Это тренажер с помощью которого Вы сможете проверить свои силы на валютном рынке Форекс. Работа в "реальной" торговой системе позволит многократно проходить трудные и интересные участки истории торговли, с возможностью анализировать, исправлять свои ошибки, тем самым контролируя результаты эффективности (доходности) своей работы по данным торгового терминала.
Количество правильно решенных практических задач и результаты работы в торговой системе определят уровень подготовки трейдера к реальной работе на FOREX